Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Ova knjiga je trenutno nedostupna
505 štampanih stranica
- Prevodilac
- М. Черноглазова
Utisci
- Кирилл Шевкуновje podelio/la utisakпре 2 године
👍Vredna čitanjaИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovje podelio/la utisakпре 4 године
👍Vredna čitanja - Khachatur Poghosyanje podelio/la utisakпре 5 година
👍Vredna čitanja
Citati
- Anastasiiaje citiralaпре 6 година
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярje citiraoпре 2 године
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярje citiraoпре 2 годинеСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke
(ne više od 5 odjednom)